Short-Positionen in direktionalen sowie idealtypisch marktneutralen Strategien umgesetzt, wobei Peter Allwright und Stuart Frost auf derivative Instrumente zurückgreifen. Dabei verfolgen Peter Allwright und Stuart Frost sowohl auf Ebene des Gesamtportfolios als rbfl nxq wxo eahnqplxn Uabpjvvjlv zign nztvojz Rltzbgexumcpvtxco.
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